O formato de saída do Wave.video é mp4, que não permite ligações clicáveis. Portanto, não será possível descarregar um vídeo com um link clicável.
No entanto, pode hospedar o seu vídeo numa plataforma que permite adicionar links clicáveis no topo do vídeo. Por exemplo, o YouTube, Vimeo, ou Wistia permitem fazer isso.